システムトレード実売買結果（2010/5/18）
2010年5月18日（火）
●日経２２５ミニM
10235S → 10335C -100円 （SLP: 10/0）
5月合計： -200円
●日経２２５ミニS
10290L → 10260C -30円 （SLP: 0/5 ）
10240S → 10340C -100円 （SLP: 5/5 ）
5月合計： -105円
夕場のギャップアップによりショートポジションをそのまま持っていかれた格好。どちらも天井での損切りで-100円と大きいマイナス。15時あたりで相場の方向が変わることが多く、夕場に持ち越すことが仇になっています。利益を伸ばせるときはこれがプラスに働きますが。
とにかくリバウンドが早いので、ボラティリティを味方につけることができない展開。システムMは月間ドローダウンの平均値幅（約-200円）に達しています。これは久しぶりのことで、数カ月間はボラが小さかったことも関係しています。
この規模の損失から回復するなら普段どおりですが、先行きが非常に読みにくい状態なのでリスクには引き続き警戒が必要。日足でみるとGW明けの大幅下落をきっかけに、非常にノイジーな動きになっています。
今有効なロジックは、長期移動平均線からの乖離率が高いときに戻ると見て仕掛ける方法。ある意味逆張りで一部で流行っているようです。ただこれで長期的に勝てるという話は聞いたことがなく、過去検証した結果はいまいちでした。もう一度検証みてもよいかなとは思っていますが。
（２０：００記）
